Willkommen bei Commodity Futures University - (CFU) Organisation LOW RISK TRADING IST KEY TO TRADERS ERFOLG Eine gute Zeit, um Rohstoff-Futures-Märkte mit mehr Gewinnen zu beginnen und ein geringeres Risiko ist es, heute zu beginnen. Es gibt viele Handelsmethoden, die für einen Rohstoff-Futures-Händler zur Verfügung stehen, um für die Eingabe von Rohstoffen, Forex - und Futures-Märkten zu verwenden. Manche Handelssysteme können gut sein, manche Methoden sind nicht gut. Was ist wichtig bei der Suche nach einer Methode der Eintragung ist, ob die Risiko-Exposition ist für den Rohstoff-Trader mit ihm verwaltbar. Nicht jeder Rohstoff-Futures-Händler kann oder wünscht, eine Methode zu handeln, die ihn einem übermäßigen Risiko aussetzt. Es gibt jene mit kleinen Konten, die nur versuchen, eine Kante zu bekommen, und es gibt diejenigen, deren Psyche einfach die Exposition gegenüber möglichen großen Verlusten inakzeptabel findet, unabhängig davon, wie tief ihre Taschen passieren. Einige Ansätze zum Handelseintrag, wie viele Trendfolgesysteme setzen den Rohstoff-Futures-Trader auf potenzielle Verluste aus, die im Durchschnitt groß sein können. Wenn Sie dies mit den niedrigen Win-to-Loss-Ratios von vielen dieser Rohstoff-Systeme koppeln, könnten Sie sich in einigen ziemlich großen Draw-Downs, die sehr entmutigend sein können. So ist es wichtig, dass die Methode, die man für die Eintragung eines Warenhandels wählt, den Rohstoffhändler zu niedrigen annehmbaren Verlusten aussetzt, wenn der Handel nicht wie erwartet oder gehofft ausfällt. Mit einem geringen Risiko Handel Eintrag Methode ist natürlich nicht alles, was für den gesamten Handelserfolg wichtig ist. Zum Beispiel könnte eine Methode im Grunde vorschlagen, dass Ihr Stop-Loss nicht mehr als x Menge von Dollar weg von Ihrem Eintrag, um die ursprüngliche Einstieg Risiko niedrig zu halten. Aber dann, wenn die Methode hat ein schlechtes Timing-Modell für die Einreise zu beginnen, können Sie feststellen, dass Ihre Stop-Loss-Aufträge häufiger als nicht getroffen werden. Viele niedrige Verluste können bis zu einem großen Verlust addieren, wenn das Winlossverhältnis einer solchen Methode niedrig ist. Sein allgemeines Wissen, dass die niedrigste Risikoeintragsstelle mit dem größten Potenzial für Gewinne innerhalb der Punkte eines neuen Hauptoberteils oder des Bodens ist. Allerdings, in einem Versuch, von einem großen Top oder Boden früh genug eingeben erfordert viele zu erraten. Diese Art von Ansatz gilt als Top-oder Boden-Kommissionierung und sehr gefährlich zu tun. Dies ist, weil der Markt hat noch zu zeigen, dass es beabsichtigt, eine Spitze oder Boden zu diesem Zeitpunkt zu bilden. Jetzt gibt es Rohstoff-Futures-Trading-Methoden, um den Tag oder die Woche zu isolieren, wo ein täglicher oder wöchentlicher Markt oben oder unten wahrscheinlich auftreten wird. Aber merke das Wort wahrscheinlich hier verwendet. Eine hohe Wahrscheinlichkeit ist genau das, eine hohe Wahrscheinlichkeit. Kein Händler weiß mit 100 Sicherheit, dass es tatsächlich passieren wird, auch wenn er eine Universität für Futures oder Devisenhandel besucht. Der weise Rohstoff-Futures-Händler wird dies mit der Methode, die für die Vorwegnahme dieser Tops und Böden verwendet wird, erkennen und erkennen, dass Schritte unternommen werden sollten, um zumindest die Erwartungen der Händler vor dem Eintritt in den Handel zu bestätigen. Mit meiner bevorzugten Handelsmethode für die Vorhersage von Markt-Tops und Böden, die Isolierung dieser Futures Markt Tops und Böden werden auf einer regelmäßigen Basis durchgeführt. Wegen der Natur der Marktzyklen kann eine zukünftige Oberseite oder Unterseite mit einer hohen Genauigkeit isoliert werden. Sobald eine bestimmte Oberseite oder Unterseite erwartet wird, um zu bilden, wird der Gebrauchsguthändler mit Einsicht dann nach irgendeinem Hinweis suchen, daß das erwartete Oberseite oder Unterseite als verdächtig auftritt. Es wäre zu diesem Zeitpunkt, dass der Rohstoffhändler seinen Einstieg mit der geringsten Risikoexposition planen kann. Die Basis meiner Arbeit ist die Marktzyklusanalyse. Nicht von der festen Dauer Vielfalt, die Sie sehen können, beworben von einigen großen Namen Zyklus Gurus. Einzelne Zeitzyklen können von festen Intervallen zwischen Spitzen und Böden sein, aber die Marktmuster, die wir auf Preisdiagrammen sehen, sind die Zusammensetzung von mehreren Zyklen. Das resultierende Zyklusmuster wird nicht behoben. Um mehr über diese Phänomene zu erfahren, betrachte die Werke von J M Hurst. Elektronische Ingenieure sind sich der Auswirkungen der Kombination von zwei oder mehr Sinuswellen (Zyklen) gut bewusst. Das Ergebnis sieht genau wie Ihre Preiskarten aus. Click-Now für Trading Tip des Tages Also mit meiner besonderen Methode der Isolierung von Hochwahrscheinlichkeit Zukunft Tops oder Böden, ist die nächste Aufgabe, das Risiko niedrig zu halten, wenn die Eingabe des Handels in dem Fall, dass die Wendung nicht materialisiert. Durch das Studium von Tausenden von Charts in den letzten 13 Jahren, bemerkte Ive ein sehr konsistentes Muster, das hilft, das Risiko niedrig bei der Einreise zu halten. Dieses Muster basiert auf der Tatsache, dass JEDES NEUE TREND mit dem ersten Extrem (d. h. oben oder unten) beginnt und bald eine Korrektur irgendeiner Art folgt. Diese Korrektur kann einfach eine eintägige Angelegenheit sein oder mehrere Tage dauern, um sich zu entfalten. Aber unabhängig von der Dauer oder Größe wird eine Korrektur auftreten. Wenn man dieses konsequente Muster bemerkt, wurde es offensichtlich, dass, wenn die Methode die hochwahrscheinliche Zeitspanne für eine große Oberseite oder Unterseite isolieren kann, die Bestätigung dieses so früh wie möglich durch die Bestimmung der nächsten kurzfristigen Korrektur unter Verwendung der gleichen Methode des Timings und So dass der Markt Sie in den Handel zu füllen, wenn es tatsächlich kommt. Wenn die Vorfreude nicht richtig oder zu früh ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Bestellung gefüllt ist, extrem niedrig. Zusätzlich, wenn die Bestellung gefüllt ist, weil die erwartete Wendung tatsächlich eintritt, wäre die Risikoexposition nur der Unterschied zwischen der Füllung und dem Extrem dieser Korrektur, normalerweise nur der Bereich einer Preisstange. Offensichtlich, wenn es eine wöchentliche Unterseite ist, die für einen bestimmten Zeitraum erwartet wird, würden die Warenhändler nach einem neuen wöchentlichen Tief suchen, um innerhalb des erwarteten Zeitraums zu bilden. Von dort aus würde der Rohstoffhändler merken, dass der Preis beginnen wird, sich zu bewegen, da nur so ein wöchentlicher Boden oder ein neuer bullischer Trend möglich ist. Wenn man dies von einer Tagespreiskarte aus betrachtet, beginnt man zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu fallen (richtig). Wenn sich ein neuer Stier-Trend tatsächlich bilden soll, sollte diese Korrektur unterschreiten, die niedriger ist als die ursprüngliche wöchentliche Tiefstufe, die diesen möglichen neuen Sturztrend begann. Wo es aufhört zu korrigieren ist der NIEDRIGSTE RADEINSTELLUNG, um lange zu gehen, wenn Sie vorhersehen, dass ein wöchentlicher Boden gebildet wird und der Trend auftaucht. Natürlich, während der Korrekturphase nach einem neuen wöchentlichen Tief, zum Beispiel, würde der Rohstoffhändler seine Timing-Methode verwenden, um zu antizipieren, wo diese Korrektur wahrscheinlich enden kann. Er weiß, dass es enden muss, bevor er sich niedriger als das aktuelle wöchentliche Tief, wenn seine Erwartungen anfänglich richtig sind. Dies kann getan werden, indem man nach Korrekturen von 38, 50 oder 62 des Anfangs aus dem wöchentlichen Tiefstand sucht. Oder wie mit meinem Zyklus Timing-Methode, um einfach nach der Korrektur-Bar, um den täglichen Zyklus drehen Zeitrahmen, bevor man betrachten die Eingabe des Handels. Bei der Eingabe dieses Tageszeitraums würde ein Eintragsbefehl in der Art eines KAUFSTOPS über diesen Preisstab hoch nur dann füllen, wenn der Preis am nächsten Tag höher beginnt. So gefüllt werden kann der Markt, um diese Korrektur zu vervollständigen niedrigen Preis bar jetzt eine Unterseite selbst, und am wichtigsten, eine Unterseite, die höher ist als die wöchentliche Unterseite, die Sie frühzeitig erwartet, um der Anfang eines neuen bullish Trend zu sein. Die Reichweite dieser neuen Korrektur unten ist Ihre anfängliche Risiko-Exposition, so dass Sie im Voraus wissen, wie viel Sie für den Handel riskieren müssen. Wenn es akzeptabel ist, weißt du das vorne. Zusätzlich zum Warten auf die Korrektur der Preisleiste über die Tagespreiskarte, um in meine Zykluszeit zu wechseln, nach einem neuen wöchentlichen Boden, möchte ich beachten, wenn diese bestimmte Preisleiste einen vorberechneten Stützwert erreicht. Zum Beispiel, mehr als oft nicht eine korrigierende Preis bar, die dazu bestimmt ist, eine neue tägliche Boden selbst zu werden, wird in der Regel nicht nur innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auftreten, wie sie über meine Trading-Website entdeckt wird, sondern auch auf die Unterstützung fallen wird. Solche Unterstützung kann unter Verwendung verschiedener Methoden berechnet werden, die heute verfügbar sind, wie die Fibonacci-Verhältnisse, die ich im vorherigen Absatz, Zeit - und Preisquadrat, geometrische Gann-Winkel, zur Verfügung stellte. Oder einfache Trendlinien, zum Beispiel. Um in diesem Geschäft des Handels für die langfristige bleiben zu verlangen, dass wir unser Risiko Exposition niedrig halten und planen, Trades mit dem besten Gewinnpotenzial zu betreten. Ive stellte den Ansatz dar, den ich als risikoarm empfunden habe, indem ich den Markt unsere Erwartungen als richtig vor unserer Bestellung bezeichne und uns im voraus mitteilen kann, was unsere anfängliche Risikoexposition sein wird. Was auch immer Timing-Modell Sie wählen, um zu verwenden, immer im Hinterkopf behalten, dass diese Stier Trends und tragen Trends haben bestimmte Muster, die im Laufe der Zeit bestehen. Neue Bullenmarkttrends neigen dazu, höhere Korrekturböden zu bilden und neue Bärenmarkttrends bilden niedrigere Korrekturoberseiten. Kenne das und handle gut Empfohlene Financial SitesBollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte zur Verfügung Der technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten. Einleitung zu Tom DeMark Indikatoren Obwohl die Regeln für die Sequenzierung seit über 35 Jahren öffentlich bekannt sind, sind die meisten Händler mit ihnen nicht vertraut. Ich vermute, dass ein Teil des Grundes ist, dass DeMark es vorzieht, ausführliche und verschleiernde Prosa anstatt Diagramme zu verwenden, um viele seiner Konzepte zu erklären. Sein Zeug ist schwer zu lesen. Dieser Artikel bemüht sich, seine grundlegenden Punkte zusammenzufassen und erklärt die Konventionen, die ich in meinen technischen Analyse-Charts verwende. Sie können diese Analyse im Mejt System Blog sehen. Kennys Technische Analyse Kennys Elliott Wave Analysis ist mein Handelsplan für die kommende Woche mit regelmäßigen Updates. Technische Analyse Berichte mit Elliott Wellen, Chart-Muster, Trend-Trading-Strategien, Hurst Zyklen und anderen Börsen-Zeitzyklen Analyse. Tom DeMark Indikatoren: Die Sequentielle Indikator - Setup Ein Kauf-Set-up tritt auf, wenn es 9 oder mehr gibt (es gibt keine maximalen) aufeinanderfolgenden Balken, von denen jeder unter dem Ende der Bar 4 Bars davor schließt. Bitte beachten Sie die Set-Up-Beispiele in den Sequential Indicator Charts auf Seite 2. Je mehr ausgedehnte diese Bars sind, desto besser ist das Setup. Wenn entweder der Stab 8 oder der Stab 9 des Aufbaus unter den Tiefs aller vorherigen Stäbe des Musters schließt, wird der Aufbau als vollkommen bezeichnet. Die Höhe des wahren Bereichs von Bar 1 des Setups heißt TDST-Linie (für Tom DeMark Set-up Trend). Der Begriff wahrer Bereich bedeutet, dass jede Lücke als gefüllt gilt. Je höher der Druckhoch von Bar 1 des Aufbaus oder das Schließen der Bar vor ihm ist das Preisniveau der TDST-Linie. Es gibt Widerstand an und eine Bar über der TDST-Linie. Ich finde die TDST Linie eines der hilfreichsten Teile von DeMarks Arbeit. Nichts erfordert seine sequentiellen oder Combo-Indikatormuster, um zum Abschluss zu gehen, aber die TDST-Zeile ist vorhanden, sobald das Setup abgeschlossen ist, und es liefert nützliche Informationen. Die Konvention, die ich auf meinem Blog verwende, ist: Eine horizontale Linie, die die TDST-Linie abgrenzt Ein Pfeil zeigt seinen Ursprung an Die Zahl 9 zeigt den neunten Balken eines Setups an Wenn das Setup perfekt ist, ist es weiß gefärbt. Wenn es nicht ist, ist es violett gefärbt. Wenn es ein neues Setup in der gleichen Richtung gibt, ist es gelb gefärbt. (Tom DeMark markiert jeden der ersten 9 Takte in seinen Büchern, und das tue ich auch gelegentlich.) Tom DeMark Indikatoren: Der Sequentielle Indikator - Countdown Die Regeln für die Einrichtung sind starr, aber es ist zu beachten, dass die Regeln für Countdown sind flexibler. Der Countdown in der Tom DeMark-Sequenzanzeige beginnt, nachdem ein Setup abgeschlossen ist. Bar 1 des Countdowns beginnt am oder nach dem Ziffer 9 des Setups. Bitte beachten Sie die Countdown-Beispiele in den Sequential Indicator Charts auf Seite 2. Nach einem Buy-Set, muss jede Bar des Countdowns unter dem Low der Bar zwei Balken davor schließen. (Die Regeln für den Countdown nach einem Verkaufsaufbau erfordern jeden Stab, um über die Höhe der Stange zwei Stäbe davor zu schließen.) Wenn 13 Stäbe drucken, wird der Countdown abgeschlossen und ein Signal gegeben. Bitte beachten Sie, dass der Indikator den Preisbereich umreißt, in dem ein Preis extremer zu erwarten ist. Es gibt keinen genauen Eintrittspreis. Die Balken müssen nicht aufeinanderfolgend sein und typischerweise arent sein. Ein Kaufsignal zeigt den Bereich an, wo wir einen Boden erwarten sollten. Ein Verkaufssignal zeigt den Bereich an, um eine Spitze zu erwarten. Der Stop-Loss basiert auf dem Schlusskurs der untersten Leiste des Musters für ein Kaufsignal und dem höchsten Balken eines Musters für ein Verkaufssignal. Der Stop-Loss für ein Buy-Signal basiert auf dem niedrigsten Balken, ob es sich um eine nummerierte Bar im Countdown handelt. Tom DeMark Indikatoren: Der Combo Indicator Der Tom DeMark Combo Indikator verwendet die gleichen Regeln für die Einrichtung, aber ein anderes Set von Regeln für das Zählen auf 13. In meinem Blog drucke ich die sequentielle Zählung in blau und die Combo zählen grün. Während die Regeln für sequentiell überall im Cyberspace wiederholt werden, kann ich die Regeln für TD Combo Indikator irgendwo im Internet nicht finden. Wegen der urheberrechtlichen Erwägungen beschränkt das, was ich hier sagen kann. Ein offensichtlicher Unterschied ist, dass Bar einer der Countdown beginnt bei oder nach Bar 1, anstatt Bar 9, der Einrichtung. Für die Aufzeichnung, wer versucht zu handeln basiert nur auf, was jeder im Internet über die Tom DeMark Indikatoren sagt wird wahrscheinlich mehr verlieren als das, was es hätte kosten DeMarks Bücher kaufen. Patterns können fehlschlagen, recyceln (starten Sie ein neues Setup) und werden durch eine Vielzahl von verschiedenen Regeln ungültig gemacht. Nun sehen wir einige Beispiele der Tom DeMark Indikatoren auf den technischen Analyse-Diagrammen auf Seite 2.
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